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题名:
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最优投资决策 / 叶中行, 赵霞著 , |
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ISBN:
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978-7-03-077895-6 价格： CNY128.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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xiv, 256页, [1] 页图版 图 (部分彩图) 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2024 |
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内容提要:
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本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法，在详细介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上，对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构 (股票加债券) 和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广，并探究了模型的几何意义，最后介绍了均值-协方差的数值估计算法与约束优化的单点和群体搜索算法，丰富了现代投资理论、模型和方法。 |
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主题词:
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最佳化 投资决策 |
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中图分类法:
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F830.59 版次： 5 |
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主要责任者:
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叶中行 著 |
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主要责任者:
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赵霞 著 |