|
题名:
|
期权隐含信息与投资组合优化 / 余湄, 李志勇, 汪寿阳著 , |
|
ISBN:
|
978-7-03-071484-8 价格： CNY115.00 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
151页 图 24cm |
|
出版发行:
|
出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2022 |
|
内容提要:
|
本书主要以上证50ETF为研究对象，研究期权隐含信息对资产收益率的预测问题，并给出期权隐含信息、收益率预测和投资组合选择的分析框架。本书的研究对当下我国金融市场的发展有一定的启发和参考价值，同时为市场投资者和监管层更清晰地理解期权市场提供一个新的思路。 |
|
主题词:
|
期权定价 研究 |
|
中图分类法:
|
F830.95 版次： 5 |
|
主要责任者:
|
余湄 著 |
|
主要责任者:
|
李志勇 著 |
|
主要责任者:
|
汪寿阳 著 |