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题名:
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商业银行操作风险度量与监管资本测定 / 李建平, 丰吉闯, 高丽君著 , |
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ISBN:
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978-7-03-036046-5 价格： CNY98.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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209页 图 25cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2013 |
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内容提要:
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本书围绕“中国商业银行的操作风险到底有多大”这一基本问题展开研究，并根据操作风险的损失的厚尾性，内部数据的缺失性，外部数据、情景数据和管理数据的主观性，数据的有偏性，计算结果的准确性，采用过去的数据计算未来操作风险损失的合理性，操作风险单元之间的相关性等特点，分别采用初级计量法、极值理论、损失分布法、多维模型等方法度量我国商业银行的操作风险资本金。 |
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主题词:
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商业银行 风险管理 中国 |
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主题词:
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商业银行 资本管理 中国 |
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中图分类法:
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F832.332 版次： 5 |
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主要责任者:
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李建平 著 |
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主要责任者:
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丰吉闯 著 |
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主要责任者:
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高丽君 著 |
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附注:
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国家自然科学基金项目“银行操作风险度量模型与风险资本测定研究” (70701033) 成果 |