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题名:
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金融计量分析 / 许鸿文, 张超林主编 , |
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ISBN:
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978-7-5218-3936-4 价格： CNY58.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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259页 图 26cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济科学出版社 出版日期： 2022 |
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内容提要:
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本书要分为四部分：第一部分为金融计量基础知识，包括第1章和第2章，主要介绍金融计量分析的基本概念、数学基础、Stata软件操作及OLS回归方法；第二部分为金融时间序列方法介绍，包括第3章到第6章，分别介绍一元时间序列模型、VAR模型、GARCH模型及误差修正模型等；第三部分为公司金融研究方法介绍，包括第7章到第10章，分别介绍线性概率模型、面板数据模型、工具变量法及双重差分法等；第四部分为金融专题方法介绍，包括第11章到第13章，分别介绍资产定价模型、事件研究法、金融风险方法等。 |
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主题词:
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金融 量化分析 |
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中图分类法:
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F830 版次： 5 |
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其它题名:
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基于Stata的金融实证研究 |
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主要责任者:
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许鸿文 主编 |
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主要责任者:
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张超林 主编 |
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附注:
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财政部规划教材 全国财政职业教育教学指导委员会推荐教材 全国高等院校财经类教材 |