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题名:
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算法和高频交易 / (英) Alvaro Cartea, (加) Sebastian Jaimungal, (西) Jose Penalva著 , 陈文斌, 程晋, 潘晗霜译 |
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ISBN:
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978-7-03-067995-6 价格： CNY188.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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xvi, 320页 图 (部分彩图) 25cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2021 |
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内容提要:
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本书分为三个部分。第一部分给出了交易市场的基本概念、理论以及经验事实。第1章介绍了电子交易市场、市场参与者和订单簿。第2章概述了金融微观结构市场模型。第3章和第4章对市场进行了实证和统计分析。第二部分也就是第5章介绍了交易算法分析相关的数学工具。第三部分深入研究算法交易策略的建模。第6-8章涉及最优执行策略, 即代理商必须在预先指定的窗口上清算或收购大头寸, 使用市价单或限价单进行持续交易。第9章涉及基于交易量日程的执行算法, 为希望跟踪市场整体交易量的投资者制定战略。第10章展示了做市商如何在限价订单簿中选择限价单的发布位置。考虑了包括对库存风险的厌恶, 逆向选择以及价格动态的短期趋势等因素。第11章专注于统计套利和配对交易。第12章展示如何利用限价订单簿中提供的交易量信息来改善执行算法。 |
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主题词:
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算法 应用 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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主要责任者:
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卡蒂亚 著 |
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主要责任者:
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贾亚曼加尔 著 |
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主要责任者:
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佩尼亚尔瓦 著 |
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次要责任者:
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陈文斌 译 |
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次要责任者:
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程晋 译 |
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次要责任者:
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潘晗霜 译 |
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责任者附注:
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责任者Cartea规范汉译姓: 卡蒂亚; 责任者Jaimungal汉译姓编目员自译: 贾亚曼加尔; 责任者Penalva规范汉译姓: 佩尼亚尔瓦 |
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责任者附注:
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Alvaro Cartea, 是伦敦大学学院金融数学的高级讲师。Sebastian Jaimungal, 是多伦多大学统计科学系的副教授兼研究生课程的主席。Jose Penalva, 是马德里卡洛斯三世大学的副教授, 教授博士研究生和硕士研究生金融课程。 |