题名:
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随机过程 / 何萍编 , |
ISBN:
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978-7-5642-3650-2 价格: CNY49.00 |
语种:
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chi |
载体形态:
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201页 26cm |
出版发行:
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出版地: 上海 出版社: 上海财经大学出版社 出版日期: 2020 |
内容提要:
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本书共七章:第一章涵盖概率论的基础知识,第二章以阐述的方式特别介绍了条件期望以及随机过程的一般概念。从第三章开始讨论常用的随机过程模型,包括马氏链、Poisson过程、更新过程、鞅和Brown运动,其中马氏链这一章仅介绍离散时间马氏链,包括非常返、零常返、正常返、平稳分布等概念,最后讨论了分支过程。第五章讲解更新过程的基本思想,讨论了一些简单的排队论问题。第六章是离散鞅论,在条件期望的现代定义的基础上,对鞅的一些思想和性质做了初步介绍,并通过二叉树模型和期权定价问题给出了鞅基本理论的简单应用。第七章介绍了Brown运动的概念和部分基础性质。 |
主题词:
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随机过程 高等学校 |
中图分类法:
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O211.6 版次: 5 |
主要责任者:
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何萍 编 |
附注:
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高等院校经济数学系列教材 |