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题名:
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金融中的反问题及数值方法 / 许作良, 马青华著 , |
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ISBN:
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978-7-03-057697-2 价格： CNY158.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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361页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2018.06 |
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内容提要:
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本书主要介绍金融中的反问题及数值计算方法, 主要包括反问题与不适定问题的基本概念, 正则化方法、金融中的反问题, 特别是期权定价波动率校准反问题, 欧式期权反问题的最优化方法, 欧式期权反问题的正则化方法, 美式期权反问题的数值方法, 跳跃-扩散模型反问题及数值方法, 随机利率模型参数校准反问题, 随机波动率模型参数校准反问题等, 以及这些金融中反问题的数值实现。 |
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主题词:
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反演算法 |
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主题词:
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数值方法 |
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中图分类法:
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O177.6 版次： 5 |
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中图分类法:
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O241 版次： 5 |
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主要责任者:
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许作良 著 |
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主要责任者:
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马青华 著 |
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索书号:
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3 |