|
题名:
|
Lévy过程驱动的倒向随机微分方程相关问题 / 周清著 , |
|
ISBN:
|
978-7-03-062129-0 价格： CNY118.00 |
|
语种:
|
eng |
|
载体形态:
|
237页 24cm |
|
出版发行:
|
出版地： 北京 出版社： 科学出版社 出版日期： 2019 |
|
内容提要:
|
本书主要讲述与Lévy过程驱动的倒向随机微分方程相关的随机控制和金融问题。主要包括：一类Lévy过程相关的Teugel鞅和独立布朗运动联合驱动的倒向随机微分方程、单反射和双反射障碍的倒向随机微分方程的解和比较定理，倒向随机偏微分方程解的存在唯一性定理，反射带时滞的倒向随机微分方程的解，以及解的存在唯一性；Lévy过程驱动的金融市场中的幂效用最大化问题。 |
|
主题词:
|
随机微分方程 英文 |
|
中图分类法:
|
O211.63 版次： 5 |
|
主要责任者:
|
周清 著 |
|
索书号:
|
3 |