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题名:
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Numerical solution of stochastic differential equations with jumps in finance / Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati , |
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ISBN:
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978-7-5100-7118-8 价格： CNY125.00 |
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语种:
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eng |
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载体形态:
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xxviii, 856页 图 23cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 世界图书出版公司 出版日期： 2017 |
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内容提要:
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本书主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的随机微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域, 这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域, 这些可能代表资产价格, 信用等级, 股票指数, 利率, 外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散随机方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。读者对象: 应用数学专业研究生 |
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主题词:
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随机微分方程 英文 |
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中图分类法:
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O211.63 版次： 5 |
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主要责任者:
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普兰顿 著 |
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主要责任者:
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布鲁迪-利伯蒂 著 |
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版次:
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影印本 |
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责任者附注:
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责任者Platen规范汉译姓: 普兰顿; 责任者Bruti-Liberati规范汉译姓: 布鲁迪-利伯蒂 |
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索书号:
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3 |