|
题名:
|
Introduction to the mathematics of finance / R.J. Williams , |
|
ISBN:
|
978-7-04-046912-7 价格： CNY67.00 |
|
语种:
|
eng |
|
载体形态:
|
150页 图 26cm |
|
出版发行:
|
出版地： 北京 出版社： 高等教育出版社 出版日期： 2017 |
|
内容提要:
|
本书一开始讨论了欧式和美式衍生产品在离散二叉树模型 (即离散时间和离散状态) 下套期保值和定价的基本思想的发展, 然后介绍了一个一般的离散有限市场模型, 并在此场合中证明了资产定价的一些基本定理。概率论中的诸如条件期望、滤波、(超) 鞅、等价鞅测度、鞅表示等工具, 在这个简单的离散框架下被首次用到, 从而搭建了通向连续 (时间和状态) 场合的桥梁, 后者需要布朗运动和随机分析的概念。连续场合中最简单的模型是著名的Black-Scholes模型, 欧式和美式衍生产品的定价和套期保值因此有所发展。本书最后介绍了连续市场模型的一些基本定理, 这个模型在多个方面推广了简单Black-Scholes模型。 |
|
主题词:
|
金融 经济数学 |
|
中图分类法:
|
F830 版次： 5 |
|
主要责任者:
|
威廉姆斯 著 |
|
版次:
|
影印版 |
|
责任者附注:
|
责任者Williams规范汉译姓: 威廉姆斯 |
|
索书号:
|
5 |