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题名:
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多元时间序列分析及金融应用 / (美) 蔡瑞胸著 , 张茂军, 李洪成, 南江霞译 |
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ISBN:
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978-7-111-54260-5 价格： CNY79.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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379页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 机械工业出版社 出版日期： 2016 |
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内容提要:
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本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想, 并用R软件来展示所有的方法和模型。共分为7章, 其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归 (VAR) 模型、向量自回归移动平均 (VARMA) 模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。书中应用实际的例子, 并用R软件来说明分析方法。 |
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主题词:
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时间序列分析 应用 |
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中图分类法:
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F830 版次： 5 |
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主要责任者:
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蔡瑞胸 著 |
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次要责任者:
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张茂军 译 |
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次要责任者:
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李洪成 译 |
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次要责任者:
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南江霞 译 |
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责任者附注:
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蔡瑞胸 (Ruey S. Tsay) 芝加哥大学布斯商学院计量经济学与统计学的H.G.B Alexande教授。 |
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索书号:
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4 |