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题名:
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贝叶斯金融随机波动模型及应用 / 郝立亚, 朱慧明著 , |
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ISBN:
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978-7-5096-3527-8 价格： CNY28.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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267页 图 21cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济管理出版社 出版日期： 2015 |
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内容提要:
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本书分为两大部分：第一部分主要研究基于马尔科夫链蒙特卡洛估计的随机波动模型及其扩展形式的建模与应用问题，着重比较了SV模型的各种MCMC抽样算法的有效性，给出了长记忆SV模型有限阶状态空间近似，并设计了高效的多步MCMC抽样算法。在模型应用领域，分别利用随机波动模型研究了我国通货膨胀水平和不确定性的动态关系和企业债券的信用溢价问题。第二部分主要研究了序贯蒙特卡洛估计方法的SV模型及其扩展形式的建模与应用问题，包括序贯蒙特卡洛方法下的状态识别和参数学习过程，变结构随机波动模型的序贯蒙特卡洛算法及应用。 |
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主题词:
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金融市场 经济波动 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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中图分类法:
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F224.0 版次： 5 |
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主要责任者:
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郝立亚 著 |
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主要责任者:
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朱慧明, 著 |
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索书号:
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5 |