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题名:
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COPULA方法及其应用 / 李霞著 , |
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ISBN:
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978-7-5096-3158-4 价格： CNY45.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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205页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济管理出版社 出版日期： 2014 |
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内容提要:
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传统的概率统计常采用皮尔逊的相关系数来反映变量之间的相关关系, 即便是多为随机变量的相关系数, 也往往是二元相关系数的推广。自从Copula函数被提出后, Copula方法在变量之间相关性分析、金融风险及金融风险管理等方面得到了广泛的应用。本书主要是对Copula函数的一些基本理论、基本方法、方法的应用及目前常用的一些方法之间的比较、变量之间的随机模拟等问题进行了讨论。 |
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主题词:
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时间序列分析 应用 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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中图分类法:
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O211.6 版次： 5 |
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主要责任者:
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李霞 著 |
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责任者附注:
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李霞, 女, 1978昕, 河南濮阳人, 讲师, 硕士。现于河南财经政法大学统计学院任教。 |
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索书号:
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5 |