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题名:
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Mathematical methods for financial markets / Monique Jeanblanc, Marc Yor, Marc Chesney , |
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ISBN:
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978-7-5100-5843-1 价格： CNY99.00 |
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语种:
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eng |
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载体形态:
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25, 732页 23cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 世界图书出版公司北京公司 出版日期： 2013 |
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内容提要:
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本书内容包括：(一) 连续路径过程：连续-路径随机过程数学基础；金融中的基本概念和例子；到达次数：数学和金融的交叉；布朗运动补充；连续路径过程补充；扩散的特殊族：bessel过程；(二) 跳跃过程：违约风险；poisson过程和毁灭理论；一般过程的数学基础；混合过程；levy过程；附录：特殊性质、概率定律和函数列举；特殊专题的一些文献和书籍。 |
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主题词:
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金融学 经济数学 |
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中图分类法:
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F830 版次： 5 |
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主要责任者:
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詹布兰科 著 |
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主要责任者:
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Marc, 著 |
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主要责任者:
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薛士尼 著 |
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版次:
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影印本 |
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责任者附注:
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责任者Jeanblanc规范汉译姓: 詹布兰科 ; 责任者Chesney规范汉译姓: 薛士尼 |
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索书号:
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5 |